Requisitos do sistema de negociação

Sistemas de negociação O que é um sistema de negociação Um sistema de negociação é simplesmente um grupo de regras específicas, ou parâmetros, que determinam os pontos de entrada e saída para um determinado patrimônio Esses pontos, conhecidos como sinais, são freqüentemente marcados em um gráfico em tempo real e prompt A execução imediata de um trade. Here são algumas das ferramentas de análise técnicas mais comuns utilizados para construir os parâmetros de sistemas de negociação. Moving médias MA. Relative strength. Bollinger Bands. Often, duas ou mais destas formas de indicadores serão combinados em A criação de uma regra Por exemplo, o sistema de crossover MA usa dois parâmetros de média móvel, a longo prazo ea curto prazo, para criar uma regra comprar quando o curto prazo cruza acima do longo prazo, e vender quando o oposto é Por exemplo, um sistema pode ter uma regra que proíbe qualquer compra a menos que a força relativa esteja acima de um certo nível. Mas é uma combinação de todos esses tipos de regras que fazem um sistema de negociação. MSFT Moving Average Cross-Over System Usando 5 e 20 Médias Móveis. Porque o sucesso do sistema global depende de quão bem as regras funcionam, os comerciantes do sistema gastam tempo otimizando a fim de gerenciar o risco aumentar a quantidade ganha por comércio e alcançar a estabilidade a longo prazo Isso é feito modificando diferentes parâmetros dentro de cada regra Por exemplo, para otimizar o sistema de crossover MA, um comerciante iria testar para ver quais médias móveis 10 dias, 30 dias, etc funcionam melhor e, em seguida, implementá-los Mas a otimização pode melhorar os resultados Por apenas uma pequena margem - é a combinação de parâmetros usados ​​que, em última análise, determinará o sucesso de um sistema. Vantagens Então, por que você pode querer adotar um sistema de negociação. Ele tira toda a emoção de negociação - A emoção é frequentemente citada como um Das maiores falhas dos investidores individuais Os investidores que são incapazes de lidar com as perdas segundo adivinhar suas decisões e acabam perdendo dinheiro Seguindo rigorosamente um sistema pré-desenvolvido, os comerciantes sistema pode renunciar a necessidade Para fazer qualquer decisão, uma vez que o sistema é desenvolvido e estabelecido, a negociação não é empírica, porque é automatizado por reduzir as ineficiências humanas, comerciantes do sistema pode aumentar os lucros. Pode economizar muito tempo - uma vez que um sistema eficaz é desenvolvido e otimizado pouco Para nenhum esforço é exigido pelo comerciante Computadores são frequentemente utilizados para automatizar não só a geração de sinal, mas também a negociação real, de modo que o comerciante é liberado de gastar tempo na análise e fazer trades. It s fácil se você deixar que outros fazê-lo para Você - Precisa de todo o trabalho feito para você Algumas empresas vendem sistemas de negociação que desenvolveram Outras empresas irão dar-lhe os sinais gerados por seus sistemas de negociação interna para uma taxa mensal Tenha cuidado, porém - muitas dessas empresas são fraudulentas Tome um close Olhar para quando os resultados que se vangloriam foram tomadas Depois de tudo, é fácil de ganhar no passado Procure empresas que oferecem um julgamento, que permite testar o sistema em tempo real. Desvantagens Nós vimos as principais vantagens de trabalhar com um sistema de negociação, mas a abordagem também tem suas desvantagens. Sistemas de trituração são complexos - Esta é sua maior desvantagem Nos estágios de desenvolvimento, os sistemas de negociação exigem uma sólida compreensão da análise técnica, a capacidade de Tomar decisões empíricas e um conhecimento profundo de como os parâmetros funcionam. Mas mesmo se você não está desenvolvendo seu próprio sistema de negociação, é importante estar familiarizado com os parâmetros que compõem o que você está usando A aquisição de todas essas habilidades pode ser um desafio. Você deve ser capaz de fazer suposições realistas e efetivamente empregar o sistema - comerciantes do sistema deve fazer suposições realistas sobre os custos de transação Estes consistirão em mais de custos de comissão - a diferença entre o preço de execução eo preço de preenchimento é uma parte dos custos de transação Bear in Mente, muitas vezes é impossível testar os sistemas com precisão, causando um grau de incerteza ao trazer o sistema ao vivo Problemas que ocorrem quando Os resultados simulados diferem muito dos resultados reais são sabidos como o slippage Efetivamente lidar com o slippage pode ser um roadblock principal a desdobrar um system. Development bem sucedido pode ser uma tarefa time-consuming - muito tempo pode ir em desenvolver um sistema negociando para começá-lo funcionar E trabalhar corretamente Conceber um conceito de sistema e colocá-lo em prática envolve a abundância de testes, o que leva um tempo Backtesting histórico leva alguns minutos no entanto, o teste de volta sozinho não é suficiente Os sistemas também devem ser negociados em papel em tempo real, , O deslizamento pode fazer com que os comerciantes façam diversas revisões a seus sistemas mesmo após o deployment. Do que trabalham Há uns scams do Internet do número relacionados à troca do sistema, mas há também muitos sistemas legitimate, bem sucedidos Talvez o exemplo o mais famoso é esse desenvolvido e executado Por Richard Dennis e Bill Eckhardt, que são os comerciantes originais da tartaruga Em 1983, estes dois tiveram uma disputa sobre se um t Rader nasceu ou fez Assim, eles levaram algumas pessoas da rua e treinou-los com base no seu agora famoso sistema de comércio de tartaruga Eles reuniram 13 comerciantes e acabou fazendo 80 anualmente ao longo dos próximos quatro anos Bill Eckhardt disse uma vez, qualquer pessoa com inteligência média Pode aprender a negociar Isso não é ciência do foguete No entanto, é muito mais fácil aprender o que você deve fazer na negociação do que fazê-lo Sistemas de comércio estão se tornando cada vez mais popular entre os comerciantes profissionais, gestores de fundos e investidores individuais - Testamento para quão bem eles trabalham. Dealing com Scams Ao olhar para comprar um sistema comercial, pode ser difícil encontrar um negócio confiável Mas a maioria dos golpes podem ser manchados pelo senso comum Por exemplo, uma garantia de 2.500 anualmente é claramente ultrajante como promete Que com apenas 5.000 você poderia fazer 125.000 em um ano e, em seguida, através de composição por cinco anos, 48.828.125.000 Se isso fosse verdade, wouldn t o comércio criador seu caminho para se tornar um bi Llionaire. Other ofertas, no entanto, são mais difíceis de decodificar, mas uma maneira comum de evitar fraudes é procurar sistemas que oferecem um julgamento gratuito Que maneira você pode testar o sistema mesmo Nunca confie cegamente o negócio se orgulha É também um Uma boa idéia para entrar em contato com outros que usaram o sistema, para ver se eles podem afirmar a sua confiabilidade e rentabilidade. Conclusão Desenvolver um sistema de comércio eficaz não é de modo algum uma tarefa fácil Requer uma sólida compreensão dos muitos parâmetros disponíveis, a capacidade de fazer Pressupostos realistas eo tempo e dedicação para desenvolver o sistema No entanto, se desenvolvido e implantado corretamente, um sistema comercial pode render muitas vantagens Pode aumentar a eficiência, libertar tempo e, mais importante, aumentar seus lucros. Do UBS Neo está sujeito ao acordo aos termos e condições e isenções de responsabilidade disponibilizados na plataforma UBS Neo. 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Algorithmic Trading System Requirements. Currently Eu estou tendo uma classe sobre arquiteturas de software Para esta classe cada estudante escolhe um sistema, define suas exigências arquitetônicas e projeta uma solução capaz de satisfazer os requisitos que eu escolhi um sistema de negociação algorítmica por causa de O desafio tecnológico e porque eu amo os mercados financeiros Algorithmi C sistemas comerciais ATs usam algoritmos computacionais para tomar decisões comerciais, enviar ordens e gerenciar ordens após a submissão Nos últimos anos ATs ganharam popularidade e agora representam a maioria dos negócios colocados através de trocas internacionais Distinção é feita entre trading programado e negociação algorítmica Trading programado Envolve a quebra de grandes ordens de mercados em pacotes de menor partes Neste artigo, a negociação programada é considerada uma exigência de segurança de um ATs. Algorithmic sistemas de negociação introduction. Speaking geralmente, existem cinco tipos de participantes do mercado investidores de varejo, comerciantes proprietários, As instituições de buy-side e as instituições de venda lateral ATs são mais usadas por instituições proprietárias de buy-side, mas esta dinâmica está mudando Algoritmos de negociação como um serviço ATAAS torna a negociação algorítmica acessível ao investidor de varejo ver apêndice Este artigo descreve os requisitos arquitetônicos para um Os ATs utilizados por um buy-side proprietário em No nível mais alto, um ATs tem três funções de tomar decisões de negociação, criar ordens de negociação, e gerenciar essas ordens após a submissão Abaixo destes há uma série de requisitos funcionais mais detalhados, alguns dos quais podem ser satisfeitas pela arquitetura architecture. Software No contexto deste artigo, a arquitetura de software é definida como a infra-estrutura dentro da qual os componentes de aplicativos fornecendo funcionalidade de usuário podem ser especificados, implantados e executados. Um sistema de software deve satisfazer Seus requisitos funcionais e não funcionais Os requisitos funcionais especificam as funções dos componentes dos sistemas Os requisitos não funcionais especificam as medidas através das quais o desempenho do sistema é medido Um sistema de software que satisfaz seus requisitos funcionais pode ainda não atender às expectativas dos usuários, Mas não em tempo hábil, faria com que fi Perdas financeiras A arquitetura de software basicamente fornece uma infra-estrutura que satisfaz os requisitos não funcionais e dentro do qual componentes que satisfazem requisitos funcionais podem ser implantados e executados Exigências de sistema de negociação algorítmicas podem, portanto, ser amplamente dividido em requisitos funcionais e não funcionais..Beneath as decisões de tomada de decisão exigência de nível superior há três requisitos de alto nível. Obter dados de mercado - download, filtrar e armazenar dados estruturados e não estruturados Dados estruturados inclui dados de mercado em tempo real da Reuters ou Bloomberg transmitidos usando um protocolo, Notícias e dados de mídia social. Define estratégia de negociação - especificar novas regras de negociação e estratégias Regra de negociação consistem de um indicador, uma desigualdade e um valor numérico, por exemplo, razão PE 10 Regras de negociação são estruturadas em uma árvore de decisão para definir uma estratégia de negociação ilustrada abaixo. Analisar títulos contra negociação Para cada segurança, obter dados e filtrá-lo através da estratégia de negociação para determinar qual segurança comprar Além disso, para cada posição aberta, determinar que segurança para vender Note este requisito poderia variar. Para cada decisão, obter o símbolo de segurança, preço, quantidade, etc. Criar ordem de negociação - para cada decisão, especificar um tipo de ordem e adicionar informações comerciais Existem seis tipos de ordem longo, curto, mercado, limite , Stop e conditional. Beneath as requisições de nível de gerenciamento de pedidos de nível superior há três requisitos de alto nível. Manage ordens pendentes - para cada ordem, validar e confirmar essa ordem. Route enviar ordens - rota cada ordem para uma troca, piscina escura, ou corretora. Gerenciar ordens enviadas - acompanhar o status de cada ordem enviada, se a ordem é combinada, em seguida, criar uma posição aberta Se a ordem não é correspondida, em seguida, parar essa ordem. Este diagrama mostra como um tradin G estratégia poderia ser definida como uma árvore de decisão de regras de negociação. Não funcionais requirements. There são muitos requisitos não funcionais que são trocados entre si, por exemplo, aumento do desempenho muitas vezes vem em um custo total aumentado de propriedade Non-functional algorithmic trading requisitos do sistema Include. Scalability - é a capacidade de um sistema para lidar e executar sob um aumento ou expansão da carga de trabalho Um ATs deve ser escalável em relação ao número de feeds de dados em processos, número de trocas que negocia, e os títulos que pode negociar. Desempenho - é a quantidade de trabalho realizado por um sistema em comparação com o tempo e os recursos necessários para fazer esse trabalho Um ATs deve ter tempos de resposta rápida de volta ao mercado e alto processamento e throughput. Modifiability rede é a facilidade com que o sistema pode Ser alterado Um ATs deve ter facilmente modificáveis ​​estratégias de negociação e processamento de dados. Rabiliedade - é a precisão e confiabilidade de um sistema de produção E corretas saídas para as entradas que recebe Porque erros e erros em um ATs pode resultar em enormes perdas e multas, a confiabilidade é crucial Veja a Knight falência capital de evidência deste. Auditabilidade - é a facilidade com que o sistema pode ser auditado Recente alta Os casos de perfil de ATs vão hawire colocar ATs no centro das atenções para as empresas de auditoria Eles devem, portanto, ser auditável tanto de um ponto de vista financeiro, de conformidade e IT. Security - é a segurança de uma organização contra atividades criminosas, como terrorismo, Ou espionagem Como as estratégias de negociação são proprietárias e representam uma valiosa propriedade intelectual, elas devem ser protegidas Além disso, para proteger os ATs de caçados, as ordens devem ser ofuscadas usando estratégias de negociação programadas. Tolerância de ativação - é a capacidade de um sistema continuar operando corretamente após uma falha Ou falha Isso é semelhante à confiabilidade, exceto que o ATs deve continuar a ser confiável, mesmo após uma falha para evitar perdas financeiras. Isto é importante para um ATs que pode ser necessário para a interface com sistemas de gestão de pedidos, sistemas de gestão de carteiras, sistemas de gestão de risco, sistemas de contabilidade e até mesmo Visão geral do escopo arquitetônico. O escopo arquitetônico é o conjunto de serviços suportados pela arquitetura que são consumidos pelos componentes para atender aos seus requisitos funcionais e não funcionais. Um detalhamento detalhado desse escopo arquitetônico está disponível no documento detalhado de requisitos. De alto nível, os seguintes serviços teriam de ser fornecidos pela arquitetura. Um ambiente de pré-processamento de dados modificáveis ​​- que suporta múltiplos fluxos de dados, filtros para dados irrelevantes e particionamento temporal de dados. Um ambiente de processamento distribuído - que suporta vários clusters de unidades de processamento , Monitoramento de desempenho em tempo real, um quadro de comunicação orientado a mensagem Trabalho, agendamento de conjuntos de dados temporais, balanceamento de carga e replicação de dados. Unidades de processamento individual - que suporta filas em memória e processamento de eventos complexos em dados temporais. SAN de rede de armazenamento - que suporta agregação de dados temporários, consulta contínua e Logging para as trilhas de auditoria. Um ambiente de recuperação de dados DR - replica o SAN eo sistema de gerenciamento de pedidos. Um ambiente de integração - que expõe uma API padrão para componentes e conecta componentes internos e externos para um outro. Um sistema de gerenciamento de pedidos - que suporta fluxos de entrada simultâneos , Redundância passiva e balanceamento de carga, critérios ACID em pedidos, uma trilha de auditoria e é replicado. Um ambiente de uso do sistema - que suporta vários perfis de usuário e expõe um front-end totalmente gerenciado para o sistema de negociação algorítmica. Os requisitos de acesso descrevem maneiras pelas quais os usuários podem acessar os componentes do sistema. Um sistema de negociação algorítmica deve expor três Interfaces para definir novas regras de negociação, estratégias de negociação e fontes de dados uma interface de back-end para administradores de sistema para adicionar clusters e configurar a arquitetura e uma interface de auditoria somente leitura para verificar controles de TI e direitos de acesso de usuários Pré-requisitos para integrar Entre componentes e sistemas externos são chamados de requisitos de integração O sistema de negociação algorítmica deve suportar integração baseada em arquivo, integração baseada em mensagem e integração de banco de dados Como tal, os seguintes requisitos devem ser satisfeitos pela integração architecture. Database - suporte ODBC, JDBC, ADO e Integração baseada em XQC. File - suporte a arquivos CSV, XML e JSON. Integração baseada em mensagem - suporte FIX FAST e FIXatdl. Architectural constraints. Os pontos azuis mostram os locais físicos onde a latência da rede é minimizada e os pontos vermelhos mostram as localizações físicas de grandes Para maximizar o desempenho do sistema de negociação algorítmica, deve-se Use o sistema em locais que minimizam a latência da rede Fonte MIT open press. As restrições arquitetônicas são fatores que restringem o desempenho da arquitetura sendo construída As duas restrições que vou mencionar aqui são restrições físicas de rede e restrições regulatórias restrições de rede física são colocados em um sistema Como resultado de redes de telecomunicações pobres Para mitigar essa restrição o sistema deve ser construído onde a latência da rede é minimizada Outra maneira de atenuar as restrições de rede é co-localizar o sistema de negociação algorítmica com a troca de mercado Que tendo sido dito, a decisão de co - Localizar introduz condicionantes adicionais de processamento e espaço. Restrições regulatórias são introduzidas através de leis e regulamentos, que são principalmente país e troca específica Este é um fator cada vez mais importante na concepção e implementação de um sistema de negociação algorítmica porque negociação algorítmica está se tornando mais regulamentada após 2018 Flash crash Spe Em geral, os ATs devem respeitar, pelo menos, as regras da SEC relativas à conformidade e integridade do sistema SCI, às orientações da EMEA para os sistemas de negociação algorítmica, às normas de negociação algorítmica AT9000 da ISO 9000 e às normas internacionais de relato financeiro IFRS. Algorithmic trading system architectures São complicados pelos requisitos não funcionais estritos esperados do sistema e pela vasta gama de requisitos regulatórios e de conformidade que regem o comércio automatizado Devido a estas complexidades, deve ser dada uma atenção cuidadosa à concepção e implementação da arquitectura do sistema Ao conceber uma negociação algorítmica de código aberto Arquitetura Eu espero apontar aquelas exigências arquitetônicas que são negligenciadas frequentemente no começo de projetar tais sistemas Os requisitos identificados neste original são improváveis ​​estar completos e evoluirão inevitàvel sobre o tempo A segunda parcela deste artigo incluirá meu projeto para um software Arquitetura Satisfazendo os requisitos acima mencionados Para obter mais informações sobre negociação algorítmica, não hesite em contactar-me. Para fazer o download de uma cópia do meu relatório, clique aqui Para obter uma lista completa de fontes, consulte o relatório. Os provedores de serviços incluem, entre outros, . - os usuários definem estratégias de negociação quantitativas em Python e podem back-test-los Os usuários também podem executar essas estratégias em mercados ao vivo Quantopian recentemente recebeu um investimento de 6 7 milhões de dólares para estender os seus serviços. EquaMetrics - usando RIZM usuários visualmente construir novas estratégias de negociação algorítmica, - testar essas estratégias, e executar essas estratégias em mercados vivos EquaMetrics recentemente anunciou novos recursos para RIZM avaliado em 4 5 milhões de USD. Brokerages - algumas corretoras permitem que os comerciantes para criar bots comerciais que executam automaticamente suas estratégias de negociação.